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「股神林园」捕捉科创板事件性机会 多只ETF规模及活

  科创板盛宴点燃市场交易热情,多只ETF基金单日换手率大增。与此同时,资金通过ETF基金快速套利,短短两个交易日,包括国泰CES半导体行业ETF、南方中证1000ETF在内的多只ETF基金规模出现大幅波动。

  业内人士表示,近日,部分投资者看中科创板事件性机会,快进快出完成一波炒作;另一方面,资金把握ETF场内价格与IOPV(基金份额参考净值)的差异,寻找套利空间,带动了ETF基金活跃度。

  多只ETF基金份额大幅波动

  资金盯上了科创板带来的投资机会,快进快出ETF基金完成一波热炒。Choice数据显示,7月22日,南方中证1000ETF基金份额较前一个交易日增长了56.84%,份额单日增长2.19亿份;国泰CES半导体行业ETF增长了0.98亿份,基金份额日增42.49%。还有华夏上证医药卫生ETF、广发中证100交易型ETF等5只ETF基金的基金份额日增超过10%。

  而在7月23日,资金疑似退出上述基金。数据显示,南方中证1000ETF、国泰CES半导体行业ETF两只基金份额较上一个交易日减少了23.29%、26.78%,基金份额回落到4.62亿份、2.41亿份。此外,华夏上证医药卫生ETF、广发中证100ETF等5只ETF基金的份额均减少了10%。

  深圳一位指数基金经理表示,资金捕捉到了科创板上市的事件性机会,短期内申购赎回ETF基金。“获配科创板市值较大的ETF基金,容易吸引资金涌入。”

  南方中证1000ETF获配了中国通号、西部超导等14只科创板新股,获配市值达到682.57万元;国泰CES半导体行业ETF获配了中微公司、沃尔德等16只科创板新股,获配市值达592.73万元;华夏上证医药卫生ETF获配了15只科创板新股,获配市值达125.92万元;广发中证100ETF获配了7只科创板新股,获配市值达322.9万元。

  按照7月19日数据统计显示,南方中证1000ETF、国泰CES半导体行业ETF获配市值占比较高,达到2.8%、2.46%,华夏上证医药卫生ETF获配市值占比达到1.29%。

  ETF基金现高换手率

  大量资金涌入,带动了ETF基金活跃度。数据显示,7月22日,国泰CES半导体行业ETF单日成交额达到2.6亿元,换手率高达109.07%;南方中证1000ETF成交额1.81亿元,换手率达75.1%。此外,换手率超过50%的ETF还有华夏上证医药卫生ETF、华夏消费ETF等。

  上述ETF基金7月22日换手率远超今年以来的日均换手率。数据显示,国泰CES半导体行业ETF、南方中证1000ETF、华夏上证医药卫生ETF、华夏消费ETF日均换手率分别为20.05%、7.83%、3.19%和0.88%。

  业内人士表示,这一方面显示了资金看好科创板行情表现;另一方面,7月22日ETF场内价格低于基金净值,带来二级市场买入套利机会。

  一位量化指数基金经理表示,IOPV是ETF基金的基金份额参考净值,根据ETF跟踪指数的一篮子组合证券计算估值。由于ETF基金参与科创板打新,IOPV无法完全反映ETF科创板打新收益。当ETF场内价格、IOPV存在差异时,形成了ETF基金的套利空间。

  他补充道,当日IOPV未能反映ETF价值是正常的,随着科创板打新未来回归常态化,差异或将逐渐降低。

  事实上,7月23日ETF基金场内活跃度已有回落趋势。数据显示,当日国泰CES半导体行业ETF、南方中证1000ETF、华夏上证医药卫生ETF、华夏消费ETF换手率为34.81%、34.78%、14.49%和7.44%。

(文章来源:上海证券报)

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